미세 구조 거래 전략

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이 카테고리는 다음에 의해 큐레이터입니다 : Robot Wealth의 Kris Longmore.

Kris는 전 엔지니어이자 헤지 펀드 퀀트입니다. 그는 Quantify Partners와 Robot Wealth를 설립했는데, 둘 다 기계 학습 및 알고리즘 거래에 대한 집착의 추구를 용이하게합니다.

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저작권 및 사본; 2015 & middot; 사이트 디자인 기준 : The Dynamic Duo.

금융 시장 및 거래 : 시장 미세 구조 및 거래 전략 소개.

기술.

지난 10 년 동안 금융 환경은 기술, 세계화 및 시장 혁신에 힘 입어 상당한 변화를 겪었습니다. 오늘날의 시장에서 효과적으로 운영하려면 성공을위한 동기 이상이 필요합니다. 현대 금융 시장이 어떻게 작동하고 전문 거래가 실제로 이루어지는 지 확고히 이해해야합니다. 1997 년부터 금융 업계에서 근무하고 스티븐스 공과 대학교 (Stevens Institute of Technology)의 금융 공학 프로그램을 가르치고있는 아나톨리 슈미트 (Anatoly Schmidt) 박사는 새로운 주제에 대해 이러한 주제를 다루고 있습니다.

세 가지 포괄적 인 부분으로 나누어 진이 신뢰할 수있는 자료는 실무자에게 더 관련이있는 시장 미세 구조와 거래 전략의 이론적 측면 사이의 균형을 제공합니다. 그 과정에서 현대 금융 시장의 유익한 개요와 거래 전략의 도출 및 테스트에 사용 된 방법에 대한 매력적인 평가를 능숙하게 제공합니다.

주식, 외환 및 고정 수입에 대한 현대 금융 시장 세부 정보 통계 분포 및 수익 변동성을 포함한 시장 역학의 기본 사항을 설명합니다. 기술적 분석 및 통계적 재정 거래뿐만 아니라 거래 실적에 대한 자세한 설명을 제공합니다 기준 및 백 테스트 전략 책의 주요 재료를 지원하는 두 개의 부록을 포함합니다.

오늘날의 시장에 진입 할 준비가되지 않았다면 성과가 저조 할 것입니다. 그러나 Financial Markets and Trading을 가이드로 삼아이 경쟁 분야에서 무엇이 필요한지 신속하게 발견 할 수 있습니다.

목차.

금융 시장 : 거래자, 주문 및 시스템 3.

입찰 / 확산 물어보기 7.

시장 구조 9.

지속적인 주문 주도형 시장 10.

경매 경매 11.

경매 호출 12.

견적 기반 시장 및 하이브리드 시장 13.

현대 금융 시장 15.

미국 주식 시장 15.

대체 무역 시스템 17.

유럽 ​​주식 시장 18.

Spot FX 시장 19.

미국 채권 시장 21.

고주파 거래 22.

인벤토리 모델 26.

위험 중립 모델 26.

Garman의 모델 26.

아미 후드 멘델슨 모델 29.

리스크 혐오 모델 29.

위험 회피 혐오 란 무엇입니까? 29.

스톨 (Stoll) 모델 31.

시장 미세 구조 : 정보 기반 모델 35.

1 기간 모델 35.

다중 기간 및 다중 내부자 모델 38.

Glosten-Milgrom Model 39.

추가 개발 41.

제한 주문 시장 모델 44.

CMSW 모델 44.

팔러 모델 46.

푸코 모델 47.

0 휘발성에서의 평형 48.

휘발성 효과 49.

새로운 개발 50.

경험적 시장 미세 구조 53.

Glosten-Harris Model 55.

구조 모델 56.

최근 실증 분석 58.

주식 시장 58.

세계적인 FX 반점 시장 60.

시장 동향 63.

반품의 통계적 분포와 역 동성 65.

가격 및 반품 65.

효율적인 시장 가설 66.

무작위 걸음과 반환의 예측 가능성 68.

최근 실증 분석 69.

재정의 도식 72.

기본 개념 75.

조건부 불확실성 77.

실현 된 휘발성 79.

시장 위험 측정 81.

대리인 기반 금융 시장 모델링 86.

적응 형 평형 모델 87.

비평가 가격 모형 89.

관찰 가능한 변수 모델 91.

기술 거래의 효율성 모델링 94.

양면 시장의 탄생 모델링 95.

무역 전략 101.

기술 거래 전략 103.

추세 전략 105.

필터 규칙 105.

이동 평균 규칙 106.

채널 브레이크 아웃 107.

기세 및 발진기 전략 109.

복잡한 기하학 패턴 113.

차익 거래 전략 117.

헤지 전략 118.

페어 트레이딩 120.

통합 및 인과 관계 121.

쌍 선택 123.

차익 거래 위험 125.

트레이딩 전략의 백 테스트 129.

성과 측정 131.

리샘플링 기법 133.

마르코프 체인 몬테 카를로 135.

랜덤 엔트리 프로토콜 136.

거래 전략 비교 137.

부트 스트랩 실제 점검 138.

새로운 개발 139.

실행 전략 142.

벤치 마크 방식의 스케줄 143.

비용 중심 스케줄 145.

위험 - 중립 체제 145.

위험 회피 적 틀 147.

테이커의 딜레마 151.

랜덤 워크 모델 153.

실행 비용의 시뮬레이션 154.

확률 분포 156.

기본 개념 156.

자주 사용되는 배포판 159.

균일 분포 159.

이항 분포 159.

포아송 분포 160.

정규 분포 160.

로그 정규 분포 161.

코시 분포 162.

감마 분포 162.

안정된 분포와 스케일 불변성 162.

시계열 분석의 요소 165.

자동 회귀 모델 165.

이동 평균 모델 167.

ARMA 모델 168.

추세와 계절 170.

다 변수 시계열 172.

저자 정보 190.

작가 정보.

& # 8212; Bruce Mizrach, Rutgers University 경제학 부교수.

Anatoly Schmidt는 금융 시장의 구조, 관행 및 협약을 OTC 도매 환경에서 특히 살펴보고 Financial Markets and Trading을 추천합니다. Anatoly Schmidt는 다양한 이론적 측면의 작성, 테스트 및 구현에 탁월한 업무를 수행합니다. 여러 시장과 자산 클래스 내에서의 거래 프로그램을 제공 할 예정이며 켄트 주립 대학 (Kent State University)의 금융 공학 프로그램 커리큘럼에서 그의 저서를 사용할 계획입니다.

& # 8212; John Donato, ICAP PLC 부사장; 강사, Kent State MSFE 프로그램.

"알렉 슈미트 (Alec Schmidt)는 21 세기 형 주식 ​​시장의 복잡한 업무를 상세하게 기술 한 훌륭한 교과서를 저술했으며 그의 교과서는 시장 미세 구조의 이론과 실천을 광범위한 실무자 중심의 거래 전략 처리와 결합시키는 데 독특합니다."

& # 8212; Craig Holden, Indiana University 재무 담당 교수.

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무역 전략 및 시장 미세 구조 : 예측 시장의 증거.

Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016.

29 Pages 게시일 : 2013 년 9 월 9 일 최종 개정 : 2016 년 10 월 4 일

David M. Rothschild.

Microsoft Research - NYC.

라지브 세티.

컬럼비아 대학교, Barnard College - 경제학과; 산타페 연구소.

작성 날짜 : 2015 년 11 월 22 일

거래가 발생한 전체 2 년 동안 Intrade의 2012 년 대통령 당첨자 시장에서 거래 수준 데이터를 검토합니다. 이 데이터를 사용하여 6,300 개의 고유 거래자 계정별로 볼륨, 거래, 공격성, 방향 노출, 보유 기간, 마진 및 이익 등 주요 통계를 계산할 수 있습니다. 풍부한 시장 생태계를 구성하는 다양한 거래 전략을 확인합니다. 이 두 가지 주요 정당 후보 중 하나에서 큰 축적 된 위치를 포함하는 전략에 낮은 및 한순간 방향 노출과 arbitrage 기반 전략에서. 지향성 베팅을하는 대부분의 거래자는 시장 미세 구조의 정식 모델에있는 정보 거래자와 달리 일관되게 단일 방향으로 그렇게합니다. 우리는 하나의 큰 상인에 의한 조작을 암시하는 증거를 제시하고 그러한 행동에 대한 가능한 동기를 고려한다. 금융 시장의 가격 해석과 시장 미세 구조 이론에 대한 더 넓은 의미가 도출된다.

키워드 : 예측 시장, 시장 미세 구조, 거래 전략, 조작.

JEL 분류 : G12, D83, D84.

David Rothschild.

Microsoft Research - NYC ()

641 6th Ave., 7 층.

뉴욕, 뉴욕 10011.

Rajiv Sethi (연락처 작성자)

컬럼비아 대학교, Barnard College - 경제학과 ()

뉴욕, 뉴욕 10027

산타페 연구소.

1399 하이드 파크로드.

Santa Fe, NM 87501.

종이 통계.

관련 전자 잡지.

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계량 경제 모델링 : 자본 시장 - 예측 전자 저널.

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